PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMIX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMIX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMIX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMIX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		9.86%18.01%24.82%23.14%4.58%36.67%11.14%32.32%-25.45%18.47%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VSMIX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VSMIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 15.92% против 8.81% соответственно.

VSMIX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.70%
С начала года
9.86%
6 месяцев
16.33%
1 год
37.85%
3 года*
25.93%
5 лет*
17.87%
10 лет*
15.92%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSMIX:
VSMIX с ACAZXVSMIX с DRGVXVSMIX с VSCAXVSMIX с AMBFXVSMIX с FCNTXVSMIX с PRPFXVSMIX с AFMBX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VSMIX и VTIAX

VSMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSMIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMIX
Ранг доходности на риск VSMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMIXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.76

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.32

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.35

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

9.21

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMIX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMIX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMIXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между VSMIX и VTIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMIX и VTIAX

Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		7.77%8.53%7.40%4.71%9.53%15.84%0.40%2.37%26.83%15.94%1.65%10.91%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VSMIX и VTIAX

Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMIXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-35.83%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-11.28%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-29.56%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-35.83%

-21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-8.81%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-8.15%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.88%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMIX и VTIAX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMIXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.49%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

10.83%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

15.74%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

14.85%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

15.85%

+10.85%