Сравнение VSMIX с VIGAX
VSMIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSMIX is a Short-Term Bond fund managed by Vanguard, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VSMIX returned 18.01%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMIX charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 9.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMIX имеют среднегодовую доходность 18.01%, а акции VIGAX немного впереди с 18.24%.
VSMIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 30.87%
- 6 месяцев
- 31.67%
- 1 год
- 61.75%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 18.01%
VIGAX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам VSMIX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 30.87% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 9.46% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between VSMIX and VIGAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2005 г. | 0.74 |
The correlation between VSMIX and VIGAX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
VSMIX
VIGAX
Сравнение VSMIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 1.69 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 5.96 | +13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 1.76 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и VIGAX
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -50.66% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -16.51% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -23.04% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -35.63% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -35.63% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.51% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -11.96% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.69% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и VIGAX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 3.92% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 12.17% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 15.92% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 22.35% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 21.59% | +5.12% |
Сравнение комиссий VSMIX и VIGAX
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и VIGAX
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VIGAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.36% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 6.52% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
Часто задаваемые вопросы
VSMIX and VIGAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMIX has higher volatility (6.35%) compared to VIGAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VSMIX dropped -57.53% vs VIGAX's -50.66%.
VSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMIX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор