PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMIX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMIX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMIX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMIX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		9.86%18.01%24.82%23.14%4.58%36.67%11.14%32.32%-25.45%17.02%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSMIX показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

VSMIX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.70%
С начала года
9.86%
6 месяцев
16.33%
1 год
37.85%
3 года*
25.93%
5 лет*
17.87%
10 лет*
15.92%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VSMIX:
VSMIX с ACAZXVSMIX с DRGVXVSMIX с VSCAXVSMIX с AMBFXVSMIX с FCNTXVSMIX с PRPFXVSMIX с AFMBX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий VSMIX и NEAIX

VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VSMIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMIX
Ранг доходности на риск VSMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMIXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.17

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.74

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.33

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

15.43

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMIX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMIX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMIXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.17

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между VSMIX и NEAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMIX и NEAIX

Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		7.77%8.53%7.40%4.71%9.53%15.84%0.40%2.37%26.83%15.94%1.65%10.91%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMIX и NEAIX

Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMIXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-35.93%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-13.98%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-35.93%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-7.73%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-8.73%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.92%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMIX и NEAIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) составляет 8.82%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMIXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

11.64%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

19.83%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

28.92%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

24.33%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

24.46%

+2.24%