Сравнение VSMIX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMIX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции VSMIX превзошли акции GPARX по среднегодовой доходности: 15.92% против 3.33% соответственно.
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMIX и GPARX
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
VSMIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
VSMIX
GPARX
Сравнение VSMIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.73 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.29 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.44 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 11.20 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VSMIX и GPARX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и GPARX
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и GPARX
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -15.56% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -4.68% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -15.56% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -15.56% | -41.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -0.88% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -2.40% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 1.02% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и GPARX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 2.14% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 6.13% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 6.57% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 4.94% | +18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 4.23% | +22.47% |