Сравнение VSMGX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -1.49% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и FRGAX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMGX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
VSMGX
FRGAX
Сравнение VSMGX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.93 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.74 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 7.96 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.27 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и FRGAX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и FRGAX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -11.77% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -8.53% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.02% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -1.62% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.87% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и FRGAX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.51% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 7.04% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 12.09% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 10.33% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 10.33% | -0.01% |