PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMAX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.49% против 21.35% соответственно.

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VSMAX и VITAX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSMAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.06

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.77

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

5.48

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между VSMAX и VITAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VITAX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VITAX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-54.81%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-16.38%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-35.10%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-35.10%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-12.77%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.06%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.30%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) составляет 6.82%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

8.04%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

16.41%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

27.65%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

25.29%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

24.72%

-3.18%