PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSMAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с VITAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.23%/yr vs 24.52%/yr for VITAX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 27.79%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 11.23% против 24.52% соответственно.

VSMAX

1 день
1.94%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
12.88%
С начала года
19.16%
1 год
28.11%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.23%
Всё время*
9.05%

VITAX

1 день
4.31%
1 месяц
3.21%
6 месяцев
33.47%
С начала года
27.79%
1 год
41.22%
3 года*
30.94%
5 лет*
18.94%
10 лет*
24.52%
Всё время*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VITAX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VSMAX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VSMAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		19.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		27.79%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between VSMAX and VITAX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.79

The correlation between VSMAX and VITAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSMAX и VITAX

Секторы
VSMAX
VITAX

Промышленность

19.9%
0.4%

Технологии

17.9%
98.6%

Здравоохранение

12.5%
0.0%

Финансовые услуги

12.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
0.1%

Недвижимость

7.9%

-

Сырьевые материалы

4.4%
0.0%

Энергетика

3.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
0.5%

Промышленность

VSMAX
19.9%
VITAX
0.4%

Технологии

VSMAX
17.9%
VITAX
98.6%

Здравоохранение

VSMAX
12.5%
VITAX
0.0%

Финансовые услуги

VSMAX
12.4%
VITAX
0.5%

Потребительский циклический сектор

VSMAX
11.6%
VITAX
0.1%

Недвижимость

VSMAX
7.9%
VITAX

-

Сырьевые материалы

VSMAX
4.4%
VITAX
0.0%

Энергетика

VSMAX
3.9%
VITAX
0.3%

Потребительский защитный сектор

VSMAX
3.3%
VITAX

-

Коммунальные услуги

VSMAX
3.3%
VITAX

-

Коммуникационные услуги

VSMAX
2.9%
VITAX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VSMAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSMAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMAXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.64

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.21

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.45

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

6.56

+5.00

VSMAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VITAX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-54.81%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-16.38%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-27.38%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-35.10%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-35.10%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.39%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-8.01%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

6.10%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

9.28%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

20.54%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

24.62%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

26.11%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

25.17%

-3.64%

Сравнение комиссий VSMAX и VITAX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VITAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VITAX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VITAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.17%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VSMAX and VITAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (9.28%) compared to VSMAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VITAX's -54.81%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор