PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSLU с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VSLU returned 13.54%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

VSLU

1 день
0.31%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
7.64%
С начала года
7.70%
1 год
20.78%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и SIXA

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		7.70%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.11%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%11.84%

Correlation

The correlation between VSLU and SIXA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VSLU and SIXA has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSLU и SIXA

Секторы
VSLU
SIXA

Технологии

36.5%
19.2%

Коммуникационные услуги

13.1%
13.9%

Здравоохранение

12.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.9%

Финансовые услуги

9.5%
7.7%

Промышленность

7.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
23.2%

Энергетика

2.0%
4.8%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммунальные услуги

1.0%
5.0%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Технологии

VSLU
36.5%
SIXA
19.2%

Коммуникационные услуги

VSLU
13.1%
SIXA
13.9%

Здравоохранение

VSLU
12.3%
SIXA
14.5%

Потребительский циклический сектор

VSLU
10.8%
SIXA
3.9%

Финансовые услуги

VSLU
9.5%
SIXA
7.7%

Промышленность

VSLU
7.6%
SIXA
6.5%

Потребительский защитный сектор

VSLU
4.3%
SIXA
23.2%

Энергетика

VSLU
2.0%
SIXA
4.8%

Сырьевые материалы

VSLU
1.1%
SIXA

-

Коммунальные услуги

VSLU
1.0%
SIXA
5.0%

Недвижимость

VSLU
0.8%
SIXA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

VSLU vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSLUSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.18

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.28

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.47

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

13.14

-3.73

VSLU vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSLU и SIXA

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLUSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-18.38%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-5.59%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-11.22%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-18.38%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.95%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.47%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и SIXA

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеют волатильность 2.51% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLUSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.40%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

6.99%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

8.89%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

12.78%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

13.28%

+2.76%

Сравнение комиссий VSLU и SIXA

VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и SIXA

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.43%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and SIXA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSLU has higher volatility (2.51%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, VSLU leads with 13.54% vs 12.90% for SIXA. On fees, VSLU is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSLU has performed better with a 13.54% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSLU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.43% for VSLU.

They also come from different issuers: Applied Finance and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор