PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с PSMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VSLU returned 14.17%/yr vs 9.28%/yr for PSMD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 5.66%.

VSLU

1 день
0.71%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.46%
1 год
25.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.12%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.43%
1 год
15.23%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и PSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		6.60%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.05%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		5.66%11.45%12.78%17.46%-4.47%5.49%

Correlation

The correlation between VSLU and PSMD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.88

The correlation between VSLU and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с MOATPSMD с QUAL

Доходность на риск

VSLU vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.72

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.03

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.46

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

18.41

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.72

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.18

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VSLU и PSMD

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLUPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-11.96%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-4.42%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-10.70%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-11.96%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.01%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.66%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.83%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и PSMD

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLUPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.82%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

4.42%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

5.62%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

8.59%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

8.47%

+7.66%

Сравнение комиссий VSLU и PSMD

VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и PSMD

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.43%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and PSMD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSLU has higher volatility (2.56%) compared to PSMD (0.82%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs PSMD's -11.96%.

On 5-year performance, VSLU leads with 14.17% vs 9.28% for PSMD. On fees, VSLU is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSLU has performed better with a 14.17% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSLU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

VSLU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Applied Finance and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор