PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSLU с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

VSLU и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VSLU и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSLU и PSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		-3.52%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.05%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

VSLU

1 день
2.13%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.04%
1 год
22.38%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с QUALVSLU с VTIVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий VSLU и PSMD

VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Доходность на риск

VSLU vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.10

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.69

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.52

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

8.55

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.03

-0.28

Корреляция

Корреляция между VSLU и PSMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и PSMD

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.48%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок VSLU и PSMD

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

VSLUPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-11.96%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-7.51%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-2.70%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.71%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.33%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и PSMD

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSLUPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.09%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

4.40%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

10.09%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

8.60%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

8.56%

+7.72%