PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSLU с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

VSLU и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VSLU и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSLU и PSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		-3.52%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.05%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

VSLU

1 день
2.13%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.04%
1 год
22.38%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с QUALVSLU с VTIVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий VSLU и PSCX

VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Доходность на риск

VSLU vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.06

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.00

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

10.18

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.11

-0.36

Корреляция

Корреляция между VSLU и PSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и PSCX

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.48%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSLU и PSCX

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSLUPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-10.20%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-6.15%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-2.58%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.92%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.21%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и PSCX

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSLUPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.82%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

4.31%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

8.83%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

7.06%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

7.02%

+9.26%