PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSLU с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

VSLU и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VSLU и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSLU и FTIF

2026 (YTD)202520242023
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		-3.52%21.52%23.80%24.27%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

VSLU

1 день
2.13%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.04%
1 год
22.38%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с QUALVSLU с VTIVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий VSLU и FTIF

VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Доходность на риск

VSLU vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.93

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.85

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

9.09

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.68

+0.07

Корреляция

Корреляция между VSLU и FTIF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и FTIF

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.48%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSLU и FTIF

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

VSLUFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-27.83%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-17.27%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-1.03%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.28%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.51%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и FTIF

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSLUFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.87%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.65%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

22.97%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

19.27%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

19.27%

-2.99%