Сравнение VSIPX с URFFX
VSIPX (Voya Solution 2060 Portfolio) and URFFX (USAA Target Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VSIPX returned 11.07%/yr vs 10.13%/yr for URFFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSIPX charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for URFFX.
Доходность
Сравнение доходности VSIPX и URFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSIPX показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции VSIPX превзошли акции URFFX по среднегодовой доходности: 11.07% против 10.13% соответственно.
VSIPX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 9.89%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 11.07%
- Всё время*
- 11.00%
URFFX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 10.13%
- Всё время*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам VSIPX и URFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIPX Voya Solution 2060 Portfolio | 9.89% | 20.11% | 15.30% | 20.97% | -19.37% | 17.48% | 16.17% | 24.71% | -10.34% | 22.15% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 12.01% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
Correlation
The correlation between VSIPX and URFFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between VSIPX and URFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIPX vs. URFFX — Ранг доходности на риск
VSIPX
URFFX
Сравнение VSIPX c URFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSIPX | URFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.80 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 11.96 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSIPX и URFFX
Максимальная просадка VSIPX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIPX и URFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIPX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -44.25% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -7.89% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | -14.14% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -23.76% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -29.97% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.10% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.89% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.84% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIPX и URFFX
Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VSIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIPX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.99% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 9.78% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 11.74% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 13.98% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 14.32% | +2.20% |
Сравнение комиссий VSIPX и URFFX
VSIPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIPX и URFFX
Дивидендная доходность VSIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности URFFX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 5.77% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
VSIPX Voya Solution 2060 Portfolio | 7.83% | 8.60% | 1.86% | 5.17% | 30.72% | 2.93% | 5.21% | 7.29% | 6.77% | 2.10% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSIPX and URFFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSIPX has higher volatility (3.78%) compared to URFFX (2.99%). In terms of maximum drawdown, VSIPX dropped -34.55% vs URFFX's -44.25%.
URFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIPX и URFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор