PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIGX с LTUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIGX с LTUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX).

VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIGX и LTUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIGX и LTUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.09%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у LTUSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VSIGX превзошли акции LTUSX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.02% соответственно.

VSIGX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.86%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.32%

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VFITXVSIGX с VBTLXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VIIGXVSIGX с VAIPXVSIGX с BNDX
Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с FEUGX

Сравнение комиссий VSIGX и LTUSX

VSIGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSIGX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIGX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIGXLTUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.81

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.21

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

6.75

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIGX vs. LTUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTUSX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIGX и LTUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIGXLTUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.15

-0.64

Корреляция

Корреляция между VSIGX и LTUSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIGX и LTUSX

Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности LTUSX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.46%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%

Просадки

Сравнение просадок VSIGX и LTUSX

Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и LTUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIGXLTUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-12.34%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-2.00%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-11.69%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-12.34%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.68%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.40%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.66%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIGX и LTUSX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIGXLTUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.19%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

1.99%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.28%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

3.99%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

3.06%

+1.39%