Сравнение VSIEX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIEX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIEX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 1.18% | 25.90% | 1.41% | 17.89% | -19.62% | 11.70% | 13.17% | 27.20% | -17.84% | 29.72% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции VSIEX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 0.31% соответственно.
VSIEX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.43%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIEX и PTSIX
VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
VSIEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
VSIEX
PTSIX
Сравнение VSIEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIEX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.51 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.06 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.70 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 12.35 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.51 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.28 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VSIEX и PTSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIEX и PTSIX
Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 6.34% | 6.41% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок VSIEX и PTSIX
Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.80% | -72.38% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.19% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -72.38% | +39.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -72.38% | +37.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -41.74% | +33.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -25.01% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.78% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIEX и PTSIX
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 5.64% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.02% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.14% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 30.91% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 25.07% | -7.90% |