Сравнение VSIEX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIEX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIEX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 1.18% | 25.90% | 1.41% | 17.89% | -19.62% | 11.70% | 13.17% | 27.20% | -17.84% | 29.72% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции VSIEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.80% соответственно.
VSIEX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.43%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIEX и KGIIX
VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
VSIEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
VSIEX
KGIIX
Сравнение VSIEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIEX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 3.56 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 4.34 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.65 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 5.30 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 19.59 | -14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 3.56 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.80 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VSIEX и KGIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIEX и KGIIX
Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 6.34% | 6.41% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSIEX и KGIIX
Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.80% | -27.81% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -8.76% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -27.81% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -27.81% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -5.78% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -6.15% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.37% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIEX и KGIIX
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 5.35% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.93% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 13.41% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 13.21% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.75% | +4.42% |