Сравнение VSHY с PHYD
VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSHY charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности VSHY и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSHY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSHY и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 2.63% | 6.87% | 8.03% | 3.76% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 4.09% |
Correlation
The correlation between VSHY and PHYD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between VSHY and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSHY vs. PHYD — Ранг доходности на риск
VSHY
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSHY c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSHY | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSHY и PHYD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSHY и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | — | — |
Сравнение комиссий VSHY и PHYD
VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSHY и PHYD
Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.34% | 6.14% | 6.81% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
VSHY and PHYD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.34% for VSHY.
They also come from different issuers: Virtus and Putnam. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для VSHY и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор