PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSHY с JPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).

VSHY и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VSHY и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSHY и JPHY

2026 (YTD)2025
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%3.65%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		0.38%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, VSHY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с IBHEVSHY с BSJQ
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с XDJP.L

Сравнение комиссий VSHY и JPHY

VSHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Доходность на риск

VSHY vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSHYJPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSHY vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSHYJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

1.87

-0.03

Корреляция

Корреляция между VSHY и JPHY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и JPHY

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности JPHY в 4.91%

TTM202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		4.91%3.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSHY и JPHY

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и JPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

VSHYJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-1.65%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.43%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-0.23%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и JPHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSHYJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

3.09%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

3.09%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

3.09%

+1.32%