PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSH с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSH с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSH и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSH и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSH
Vishay Intertechnology, Inc.		24.94%-12.19%-27.94%12.96%0.67%7.46%-0.52%20.66%-11.89%29.92%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VSH показывает доходность 24.94%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VSH уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.08% против 13.27% соответственно.

VSH

1 день
8.70%
1 месяц
-3.29%
С начала года
24.94%
6 месяцев
19.17%
1 год
16.19%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
6.08%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vishay Intertechnology, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSH:
VSH с VGSHVSH с SLABVSH с QNSTVSH с COSTVSH с QQQVSH с WMTVSH с SPY
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VSH vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSH
Ранг доходности на риск VSH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSH c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSHVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.84

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.29

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.05

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

5.08

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSH vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSH на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSH и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSHVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.59

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.43

-0.31

Корреляция

Корреляция между VSH и VTSAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSH и VTSAX

Дивидендная доходность VSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSH
Vishay Intertechnology, Inc.		2.22%2.76%2.36%1.67%1.85%1.76%1.83%1.74%1.79%1.23%1.54%1.99%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VSH и VTSAX

Максимальная просадка VSH за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSH и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSHVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.39%

-55.33%

-41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.65%

-12.41%

-21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.55%

-25.36%

-38.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.55%

-34.97%

-28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.12%

-8.92%

-45.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.63%

-9.06%

-44.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

2.56%

+11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VSH и VTSAX

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSHVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.80%

4.39%

+12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.58%

9.33%

+26.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.90%

18.42%

+42.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.54%

17.32%

+22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

18.37%

+20.24%