Сравнение VSH с VGSH

С начала года, VSH показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции VSH превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 6.32% против 1.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSH на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSH и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VSH и VGSH составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность VSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VGSH в 3.93%

Максимальная просадка VSH за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSH и VGSH.

Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.