PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с XEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGX с XEM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO).

VSGX и XEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. XEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и XEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGX и XEM.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		4.83%33.35%5.89%8.91%-21.37%-3.38%16.41%17.05%-7.75%
Разные валюты инструментов

VSGX торгуется в USD, в то время как XEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у XEM.TO с доходностью 3.85%.

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

XEM.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.55%
С начала года
3.85%
6 месяцев
6.80%
1 год
31.84%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.03%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX
Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с VOOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий VSGX и XEM.TO

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XEM.TO в 0.81%.

XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

VSGX vs. XEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c XEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXXEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.56

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.14

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.34

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

8.92

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. XEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEM.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и XEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXXEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.56

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.16

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между VSGX и XEM.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и XEM.TO

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности XEM.TO в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.80%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.57%1.96%1.78%1.96%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и XEM.TO

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки XEM.TO в -40.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и XEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGXXEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-35.29%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.64%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-31.08%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-8.08%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-10.54%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.78%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и XEM.TO

Текущая волатильность для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) составляет 8.22%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что VSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGXXEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.56%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

15.08%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

20.57%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

18.82%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

20.47%

-2.52%