Сравнение VSGIX с VISGX
VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSGIX returned 11.86%/yr vs 11.70%/yr for VISGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VSGIX charges 0.06%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.
Доходность
Сравнение доходности VSGIX и VISGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSGIX показывает доходность 18.74%, а VISGX немного ниже – 18.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGIX имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции VISGX немного отстают с 11.70%.
VSGIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 11.86%
VISGX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам VSGIX и VISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 18.74% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 18.67% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
Correlation
The correlation between VSGIX and VISGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2000 г. | 1.00 |
The correlation between VSGIX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSGIX vs. VISGX — Ранг доходности на риск
VSGIX
VISGX
Сравнение VSGIX c VISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGIX | VISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.16 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 12.03 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGIX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VSGIX и VISGX
Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VISGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSGIX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.66% | -58.74% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.39% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -27.58% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -38.41% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -38.70% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -11.61% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.98% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGIX и VISGX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеют волатильность 5.28% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSGIX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.28% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 14.84% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 19.45% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 23.56% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.99% | -0.01% |
Сравнение комиссий VSGIX и VISGX
VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VISGX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGIX и VISGX
Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности VISGX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VSGIX and VISGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VISGX has higher volatility (5.28%) compared to VSGIX (5.28%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs VISGX's -58.74%.
VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSGIX и VISGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор