Сравнение VSGIX с TQAIX
VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and TQAIX (T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSGIX returned 11.27%/yr vs 11.84%/yr for TQAIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSGIX charges 0.06%/yr vs 0.65%/yr for TQAIX.
Доходность
Сравнение доходности VSGIX и TQAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSGIX показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у TQAIX с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям TQAIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 11.84% соответственно.
VSGIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 11.27%
TQAIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 17.39%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам VSGIX и TQAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 16.32% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
TQAIX T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I | 17.39% | 10.28% | 13.10% | 21.34% | -22.38% | 11.32% | 24.01% | 32.92% | -6.77% | 22.26% |
Correlation
The correlation between VSGIX and TQAIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between VSGIX and TQAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSGIX vs. TQAIX — Ранг доходности на риск
VSGIX
TQAIX
Сравнение VSGIX c TQAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSGIX | TQAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.37 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 9.01 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSGIX и TQAIX
Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки TQAIX в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и TQAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSGIX | TQAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.66% | -37.58% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.07% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -25.78% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -33.12% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -37.58% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -3.11% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -7.49% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.17% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGIX и TQAIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) имеют волатильность 5.30% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSGIX | TQAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.57% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 16.03% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 20.05% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 21.56% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 21.54% | +1.46% |
Сравнение комиссий VSGIX и TQAIX
VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TQAIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGIX и TQAIX
Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TQAIX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQAIX T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I | 5.34% | 6.27% | 8.01% | 2.41% | 3.70% | 13.89% | 3.01% | 4.11% | 4.68% | 0.21% | 0.02% | 0.00% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.44% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VSGIX and TQAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TQAIX has higher volatility (5.57%) compared to VSGIX (5.30%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs TQAIX's -37.58%.
TQAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSGIX и TQAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор