Сравнение VSGIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.08% соответственно.
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGIX и FXAIX
VSGIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VSGIX
FXAIX
Сравнение VSGIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.97 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 7.30 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.97 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.70 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VSGIX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGIX и FXAIX
Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VSGIX и FXAIX
Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.66% | -33.79% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -12.13% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -24.50% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -33.79% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -6.23% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -3.83% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.53% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGIX и FXAIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 5.34% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 9.53% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 18.32% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 16.92% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 18.05% | +4.87% |