PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGIX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGIX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%11.64%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с BSCFXCMCIX с HRSCX

Сравнение комиссий VSGIX и CMCIX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSGIX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGIXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.19

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

-0.14

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.27

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

-0.68

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGIX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGIXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.19

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Корреляция

Корреляция между VSGIX и CMCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и CMCIX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и CMCIX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGIXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-21.50%

-37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-12.55%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-14.52%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-6.17%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.94%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и CMCIX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGIXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

5.32%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

10.78%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

19.29%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

16.66%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

16.66%

+6.26%