PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с TQAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGAX с TQAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and TQAIX (T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSGAX returned 11.73%/yr vs 11.84%/yr for TQAIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSGAX charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for TQAIX.

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и TQAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у TQAIX с доходностью 14.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGAX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции TQAIX немного впереди с 11.84%.

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%

TQAIX

1 день
-0.29%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.27%
1 год
28.51%
3 года*
16.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGAX и TQAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		14.49%10.28%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%

Correlation

The correlation between VSGAX and TQAIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г.

0.97

The correlation between VSGAX and TQAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с PRDSXTQAIX с BDSIXTQAIX с TTMIXTQAIX с VSGIXTQAIX с KSCOX

Доходность на риск

VSGAX vs. TQAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c TQAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXTQAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.54

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.23

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.39

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

9.29

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. TQAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQAIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и TQAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXTQAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и TQAIX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке TQAIX в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и TQAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGAXTQAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-37.58%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.07%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-25.78%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-33.12%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-37.58%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.61%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-7.55%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.11%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и TQAIX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) составляет 5.45%, в то время как у T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGAXTQAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.04%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

14.69%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

18.83%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

21.35%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

21.50%

+1.50%

Сравнение комиссий VSGAX и TQAIX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TQAIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и TQAIX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TQAIX в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		5.48%6.27%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSGAX and TQAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQAIX has higher volatility (6.04%) compared to VSGAX (5.45%). In terms of maximum drawdown, VSGAX dropped -38.70% vs TQAIX's -37.58%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGAX и TQAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор