PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGAX с CMCIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. VSGAX is passively managed, while CMCIX is actively managed. Over the past year, VSGAX returned 30.90% vs 4.78% for CMCIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VSGAX charges 0.07%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 7.04%.

VSGAX

1 день
0.59%
1 месяц
0.48%
С начала года
17.55%
6 месяцев
14.45%
1 год
30.90%
3 года*
17.81%
5 лет*
4.58%
10 лет*
12.08%

CMCIX

1 день
1.47%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.04%
6 месяцев
4.77%
1 год
4.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGAX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.55%8.44%14.94%11.05%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		7.04%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between VSGAX and CMCIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between VSGAX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

VSGAX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGAXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.25

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.49

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.33

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

0.76

+8.93

VSGAX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и CMCIX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGAXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-21.50%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.68%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.12%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-6.48%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.04%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и CMCIX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGAXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.42%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

10.99%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

15.37%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

16.53%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

16.53%

+6.52%

Сравнение комиссий VSGAX и CMCIX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и CMCIX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CMCIX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		3.97%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VSGAX and CMCIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGAX has higher volatility (7.08%) compared to CMCIX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VSGAX dropped -38.70% vs CMCIX's -21.50%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGAX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор