PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с QIACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции VSFAX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 9.58% против 15.59% соответственно.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий VSFAX и QIACX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.

VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Доходность на риск

VSFAX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.15

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.67

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

6.70

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа QIACX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.15

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Корреляция

Корреляция между VSFAX и QIACX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и QIACX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности QIACX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и QIACX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-60.11%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.99%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-23.05%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-36.47%

-12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-5.88%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-9.36%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.46%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и QIACX

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.39%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.95%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

16.22%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

17.39%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

18.72%

+5.31%