Сравнение VSEQX с MASPX
VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and MASPX (BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSEQX returned 13.25%/yr vs 12.04%/yr for MASPX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VSEQX charges 0.17%/yr vs 0.48%/yr for MASPX.
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и MASPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEQX показывает доходность 23.14%, что значительно ниже, чем у MASPX с доходностью 25.30%. За последние 10 лет акции VSEQX превзошли акции MASPX по среднегодовой доходности: 13.25% против 12.04% соответственно.
VSEQX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 23.14%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 13.25%
- Всё время*
- 10.70%
MASPX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 19.30%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 12.04%
- Всё время*
- 12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSEQX и MASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 23.14% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
MASPX BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. | 25.30% | 11.36% | 12.11% | 18.89% | -15.73% | 13.56% | 19.79% | 28.86% | -6.52% | 8.80% |
Correlation
The correlation between VSEQX and MASPX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1995 г. | 0.93 |
The correlation between VSEQX and MASPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEQX vs. MASPX — Ранг доходности на риск
VSEQX
MASPX
Сравнение VSEQX c MASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSEQX | MASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 4.59 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 16.84 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и MASPX
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, примерно равная максимальной просадке MASPX в -63.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и MASPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEQX | MASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -63.74% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -8.38% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -25.41% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -26.87% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -34.82% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -9.83% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.28% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и MASPX
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 3.76%, в то время как у BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEQX | MASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.14% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 13.53% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 17.77% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 21.22% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.91% | +0.45% |
Сравнение комиссий VSEQX и MASPX
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MASPX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и MASPX
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности MASPX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASPX BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. | 3.78% | 5.09% | 1.41% | 0.95% | 2.04% | 40.63% | 4.79% | 2.73% | 27.75% | 16.25% | 3.40% | 3.26% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 9.06% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VSEQX and MASPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MASPX has higher volatility (4.14%) compared to VSEQX (3.76%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs MASPX's -63.74%.
VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEQX и MASPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор