PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с RVNU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU).

VSDM и RVNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. RVNU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и RVNU

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		1.36%0.58%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 1.36%.

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RVNU

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.94%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с VWITXRVNU с HYMURVNU с SGOVRVNU с FHIGXRVNU с VTEB

Сравнение комиссий VSDM и RVNU

VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VSDM vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMRVNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.37

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

0.53

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.08

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.65

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

1.55

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.37

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.37

+1.73

Корреляция

Корреляция между VSDM и RVNU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и RVNU

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности RVNU в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и RVNU

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и RVNU.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-23.51%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-6.12%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-5.01%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-4.99%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.57%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и RVNU

Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.73%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.09%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

3.50%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

7.94%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

7.16%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

7.30%

-5.28%