Сравнение VSDM с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
VSDM и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VSDM и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDM и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 0.47% | 5.39% | -0.15% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
VSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDM и CA
VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSDM vs. CA — Ранг доходности на риск
VSDM
CA
Сравнение VSDM c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDM | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.84 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.11 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.20 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.09 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 3.10 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.84 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 0.58 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между VSDM и CA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и CA
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSDM и CA
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -5.24% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -3.67% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.88% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.30% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.29% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и CA
Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.73%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.27% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 1.77% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 4.38% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 4.09% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 4.09% | -2.07% |