Сравнение VSCVX с VSMVX
VSCVX (Victory Integrity Small-Cap Value Fund) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VSCVX returned 9.82%/yr vs 10.21%/yr for VSMVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSCVX charges 1.45%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.
Доходность
Сравнение доходности VSCVX и VSMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCVX показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 20.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCVX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции VSMVX немного впереди с 10.21%.
VSCVX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 23.99%
- 1 год
- 35.95%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 9.82%
VSMVX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 11.90%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам VSCVX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCVX Victory Integrity Small-Cap Value Fund | 23.99% | 4.85% | 4.32% | 17.57% | -8.14% | 32.74% | 0.85% | 22.62% | -19.13% | 11.97% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 20.52% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Correlation
The correlation between VSCVX and VSMVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between VSCVX and VSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCVX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
VSCVX
VSMVX
Сравнение VSCVX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCVX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.94 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 13.10 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCVX и VSMVX
Максимальная просадка VSCVX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCVX и VSMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -47.61% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -9.33% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -28.81% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -28.81% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.59% | -47.61% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.59% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -7.59% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.80% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCVX и VSMVX
Текущая волатильность для Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.95% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.69% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 18.06% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 21.88% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 24.07% | +1.93% |
Сравнение комиссий VSCVX и VSMVX
VSCVX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCVX и VSMVX
Дивидендная доходность VSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VSMVX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCVX Victory Integrity Small-Cap Value Fund | 0.56% | 0.70% | 18.80% | 10.46% | 14.07% | 18.06% | 0.09% | 0.42% | 14.93% | 5.93% | 0.00% | 1.53% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VSCVX and VSMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSMVX has higher volatility (3.95%) compared to VSCVX (3.17%). In terms of maximum drawdown, VSCVX dropped -59.44% vs VSMVX's -47.61%.
VSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCVX и VSMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор