PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCSX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCSX с LKFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCSX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.14% соответственно.

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VUBFX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с GSGDXLKFIX с VSTBXLKFIX с BFCAXLKFIX с CFICX

Сравнение комиссий VSCSX и LKFIX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LKFIX в 0.50%.

LKFIX
LKCM Fixed Income Fund
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSCSX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCSX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCSXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.58

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

2.29

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.52

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.48

9.71

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCSX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCSXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.58

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.55

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между VSCSX и LKFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и LKFIX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и LKFIX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, примерно равная максимальной просадке LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCSXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-8.97%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-1.76%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.36%

-8.60%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.36%

-8.97%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.21%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.12%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.46%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и LKFIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.82%, в то время как у LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCSXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.10%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

1.66%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

2.82%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.94%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

2.62%

-0.26%