Сравнение VSCSX с FYBTX
VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and FYBTX (Fidelity Series Short-Term Credit Fund) are both mutual funds - VSCSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while FYBTX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VSCSX returned 2.72%/yr vs 2.57%/yr for FYBTX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCSX charges 0.07%/yr vs 0.00%/yr for FYBTX.
Доходность
Сравнение доходности VSCSX и FYBTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCSX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у FYBTX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции FYBTX по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.57% соответственно.
VSCSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
FYBTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам VSCSX и FYBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 5.06% | 6.85% | 0.88% | 2.46% |
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 0.91% | 5.72% | 5.13% | 6.08% | -3.50% | -0.54% | 3.99% | 5.07% | 1.66% | 1.50% |
Correlation
The correlation between VSCSX and FYBTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between VSCSX and FYBTX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCSX vs. FYBTX — Ранг доходности на риск
VSCSX
FYBTX
Сравнение VSCSX c FYBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCSX | FYBTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.58 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.53 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 13.18 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCSX | FYBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.20 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VSCSX и FYBTX
Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что больше максимальной просадки FYBTX в -6.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и FYBTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCSX | FYBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -6.00% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -1.19% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -1.19% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.36% | -6.00% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.36% | -6.00% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.10% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.72% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.32% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCSX и FYBTX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCSX | FYBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.53% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 1.35% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.91% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 2.19% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.92% | +0.45% |
Сравнение комиссий VSCSX и FYBTX
VSCSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FYBTX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCSX и FYBTX
Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности FYBTX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 4.73% | 4.66% | 3.67% | 2.76% | 1.26% | 1.65% | 2.31% | 2.72% | 2.45% | 1.59% | 1.24% | 0.00% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.42% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
VSCSX and FYBTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCSX has higher volatility (0.56%) compared to FYBTX (0.53%). In terms of maximum drawdown, VSCSX dropped -9.36% vs FYBTX's -6.00%.
VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCSX и FYBTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор