PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCSX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCSX с FIIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX).

VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г.. FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCSX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.08%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FIIFX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции FIIFX по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.47% соответственно.

VSCSX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.67%
3 года*
5.44%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.73%

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VUBFX
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с IDMIXFIIFX с MIFIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX

Сравнение комиссий VSCSX и FIIFX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FIIFX в 0.58%.

FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSCSX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCSX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCSXFIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.49

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.25

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.21

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.67

8.69

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCSX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FIIFX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCSXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.49

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.65

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.07

+0.28

Корреляция

Корреляция между VSCSX и FIIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и FIIFX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FIIFX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и FIIFX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и FIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCSXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-14.85%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-2.28%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.36%

-14.85%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.36%

-14.85%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.94%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.93%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.58%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и FIIFX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.81%, в то время как у Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCSXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.02%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.97%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

3.38%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

4.26%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

3.80%

-1.44%