Сравнение VSCPX с SAGWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и SAGWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCPX и SAGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
SAGWX Touchstone Small Company Fund | -2.26% | 9.58% | 13.32% | 15.71% | -14.64% | 22.83% | 17.58% | 29.44% | -8.42% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью -2.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCPX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции SAGWX немного впереди с 10.93%.
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
SAGWX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и SAGWX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SAGWX в 1.17%.
Доходность на риск
VSCPX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск
VSCPX
SAGWX
Сравнение VSCPX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | SAGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 4.65 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и SAGWX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и SAGWX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SAGWX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 5.95% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и SAGWX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и SAGWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCPX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -51.87% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.16% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -37.07% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -41.75% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -7.62% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.91% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.36% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и SAGWX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCPX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.09% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 11.14% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 20.47% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.89% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 22.64% | -1.09% |