Сравнение VSCPX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Auer Growth Fund (AUERX).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCPX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 2.54% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.65% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 10.58% против 14.80% соответственно.
VSCPX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.58%
AUERX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и AUERX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
VSCPX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
VSCPX
AUERX
Сравнение VSCPX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.10 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.73 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.02 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 14.12 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.10 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.19 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и AUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и AUERX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности AUERX в 10.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
AUERX Auer Growth Fund | 10.99% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и AUERX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCPX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -67.23% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -10.06% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -34.80% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -51.89% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.32% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -25.10% | +18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.93% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и AUERX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCPX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.53% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 12.70% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 19.73% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 24.93% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 24.37% | -2.82% |