Сравнение VSCPX с AFMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Acuitas US Microcap Fund (AFMCX).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. AFMCX управляется Acuitas Investments. Фонд был запущен 18 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и AFMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCPX и AFMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 1.31% | 13.54% | 8.32% | 17.41% | -19.11% | 29.20% | 14.07% | 21.89% | -13.26% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у AFMCX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции VSCPX превзошли акции AFMCX по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.88% соответственно.
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
AFMCX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и AFMCX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AFMCX в 1.50%.
Доходность на риск
VSCPX vs. AFMCX — Ранг доходности на риск
VSCPX
AFMCX
Сравнение VSCPX c AFMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Acuitas US Microcap Fund (AFMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | AFMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.01 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.37 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 8.39 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | AFMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и AFMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и AFMCX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности AFMCX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 4.68% | 4.74% | 3.18% | 0.00% | 6.40% | 8.34% | 0.00% | 0.10% | 28.38% | 3.58% | 0.92% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и AFMCX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки AFMCX в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и AFMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCPX | AFMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -51.65% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -14.39% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -31.09% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -51.65% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -7.61% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.28% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.07% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и AFMCX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) составляет 6.81%, в то время как у Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCPX | AFMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.62% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 16.03% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 25.42% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 23.57% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 23.89% | -2.34% |