PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMCX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMCX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

AFMCX управляется Acuitas Investments. Фонд был запущен 18 июл. 2014 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMCX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMCX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMCX
Acuitas US Microcap Fund		1.31%13.54%8.32%17.41%-19.11%29.20%14.07%21.89%-13.26%10.32%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, AFMCX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции AFMCX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.88% против 10.57% соответственно.

AFMCX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.22%
С начала года
1.31%
6 месяцев
5.84%
1 год
35.15%
3 года*
12.16%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.88%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acuitas US Microcap Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AFMCX:
AFMCX с IWCAFMCX с VOOAFMCX с CSMDXAFMCX с CAMSXAFMCX с VSCPXAFMCX с AZBIXAFMCX с AUERX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий AFMCX и HASCX

AFMCX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

AFMCX
Acuitas US Microcap Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AFMCX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMCX
Ранг доходности на риск AFMCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMCX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.33

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.85

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.95

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

7.48

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMCX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMCX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMCX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между AFMCX и HASCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMCX и HASCX

Дивидендная доходность AFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMCX
Acuitas US Microcap Fund		4.68%4.74%3.18%0.00%6.40%8.34%0.00%0.10%28.38%3.58%0.92%6.58%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок AFMCX и HASCX

Максимальная просадка AFMCX за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMCX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-58.90%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-14.64%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-28.34%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.65%

-42.15%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-7.10%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-8.18%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.81%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMCX и HASCX

Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 7.62% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.91%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

14.39%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

21.62%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

20.68%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

22.82%

+1.07%