PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCIX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCIX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCIX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.21%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.16% против 20.84% соответственно.

VSCIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.59%
1 год
16.09%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.16%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VSCIX и VITAX

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSCIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCIXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.87

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

3.92

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCIX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCIXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между VSCIX и VITAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и VITAX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.39%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и VITAX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCIXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-54.81%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-16.38%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-35.10%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-35.10%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-16.38%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-8.06%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.24%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 5.90%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCIXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.70%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

15.84%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

27.38%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

25.22%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

24.69%

-3.16%