PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с XBB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с XBB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и XBB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и XBB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		-1.35%7.51%-4.22%9.07%-17.58%-2.09%10.75%12.63%-6.84%9.49%
Разные валюты инструментов

VSBSX торгуется в USD, в то время как XBB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у XBB.TO с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции VSBSX превзошли акции XBB.TO по среднегодовой доходности: 1.74% против 0.95% соответственно.

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

XBB.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.00%
1 год
3.01%
3 года*
2.33%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX
Часто сравнивают с XBB.TO:
XBB.TO с VAB.TOXBB.TO с ZAG.TOXBB.TO с XCB.TOXBB.TO с XSB.TOXBB.TO с XLB.TOXBB.TO с XGB.TOXBB.TO с XSH.TO

Сравнение комиссий VSBSX и XBB.TO

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XBB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSBSX vs. XBB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XBB.TO
Ранг доходности на риск XBB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c XBB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXXBB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

0.45

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

0.68

+3.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.08

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

0.92

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.41

2.66

+14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. XBB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа XBB.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и XBB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXXBB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.45

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.16

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.10

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.26

+0.81

Корреляция

Корреляция между VSBSX и XBB.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и XBB.TO

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности XBB.TO в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		3.43%3.39%3.25%3.01%2.91%2.54%2.55%2.80%2.92%2.83%2.81%2.87%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и XBB.TO

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки XBB.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и XBB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXXBB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-18.16%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-2.80%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-15.90%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-18.16%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.03%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-2.77%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.41%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и XBB.TO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.53%, в то время как у iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXXBB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.31%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

4.17%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

6.75%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

9.44%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

9.64%

-8.11%