PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с RFRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSBSX с RFRAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) and RFRAX (Columbia Floating Rate Fund) are both mutual funds - VSBSX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while RFRAX is a Bank Loan fund managed by Columbia. Over the past 10 years, VSBSX returned 1.75%/yr vs 4.34%/yr for RFRAX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VSBSX charges 0.07%/yr vs 1.02%/yr for RFRAX.

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и RFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Columbia Floating Rate Fund (RFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у RFRAX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции VSBSX уступали акциям RFRAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 4.34% соответственно.

VSBSX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.35%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.75%

RFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.18%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSBSX и RFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.51%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		1.43%5.83%6.55%11.01%-2.90%4.53%1.03%7.60%0.08%3.82%

Correlation

The correlation between VSBSX and RFRAX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Columbia Floating Rate Fund

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX
Часто сравнивают с RFRAX:
RFRAX с FFRHXRFRAX с COSZXRFRAX с GSFTXRFRAX с CAPIXRFRAX с SAMBXRFRAX с SHGTXRFRAX с SLMCX

Доходность на риск

VSBSX vs. RFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RFRAX
Ранг доходности на риск RFRAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFRAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFRAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFRAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFRAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFRAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c RFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Columbia Floating Rate Fund (RFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXRFRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.32

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
5.15

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.75

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.05

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

10.58

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. RFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFRAX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и RFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXRFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.75

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.14

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.10

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и RFRAX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки RFRAX в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и RFRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSBSXRFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-33.04%

+27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.72%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

-2.57%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-6.90%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-21.74%

+15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.03%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-2.26%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.49%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и RFRAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.36%, в то время как у Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSBSXRFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.52%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.73%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

2.25%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

2.64%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

3.81%

-2.27%

Сравнение комиссий VSBSX и RFRAX

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RFRAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и RFRAX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности RFRAX в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		6.51%6.81%6.62%7.60%4.44%3.08%3.44%4.82%4.41%3.52%3.85%4.10%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.84%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Часто задаваемые вопросы

VSBSX and RFRAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFRAX has higher volatility (0.52%) compared to VSBSX (0.36%). In terms of maximum drawdown, VSBSX dropped -5.77% vs RFRAX's -33.04%.

VSBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSBSX и RFRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор