PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с FVIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBIX с FVIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. FVIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и FVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBIX и FVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		-0.03%6.52%0.07%3.80%-13.09%-2.26%6.85%6.27%0.67%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FVIIX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции FVIIX по среднегодовой доходности: 1.76% против 0.76% соответственно.

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%

FVIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.13%
3 года*
2.41%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с BND
Часто сравнивают с FVIIX:
FVIIX с FGOVXFVIIX с FSPGXFVIIX с PRGMXFVIIX с LTUSXFVIIX с FUTBXFVIIX с DFFGXFVIIX с FCNTX

Сравнение комиссий VSBIX и FVIIX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FVIIX в 0.49%.

FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSBIX vs. FVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FVIIX
Ранг доходности на риск FVIIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c FVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXFVIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.82

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.33

1.20

+3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.14

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

1.39

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.02

3.75

+14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. FVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FVIIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и FVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXFVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.82

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.10

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.15

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.52

+0.57

Корреляция

Корреляция между VSBIX и FVIIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и FVIIX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FVIIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		3.09%3.33%3.18%2.29%1.09%0.58%2.35%2.07%2.02%1.75%2.64%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и FVIIX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки FVIIX в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и FVIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBIXFVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-20.08%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-2.86%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-18.13%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

-20.08%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-7.50%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-3.72%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.06%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и FVIIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBIXFVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.44%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

2.51%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

4.28%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

6.05%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

5.02%

-3.49%