Сравнение VRVIX с VVIAX
VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.50%/yr vs 12.66%/yr for VVIAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VRVIX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и VVIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRVIX показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.66% соответственно.
VRVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 11.50%
VVIAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам VRVIX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 16.03% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 13.99% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Correlation
The correlation between VRVIX and VVIAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.99 |
The correlation between VRVIX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRVIX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
VRVIX
VVIAX
Сравнение VRVIX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRVIX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 4.39 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.60 | 16.50 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и VVIAX
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и VVIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRVIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -59.32% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.36% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -14.39% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -17.14% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -36.80% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.75% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -9.60% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.69% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и VVIAX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRVIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.31% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 7.86% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 10.34% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.93% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.75% | +0.62% |
Сравнение комиссий VRVIX и VVIAX
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и VVIAX
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VVIAX в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.63% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.82% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VRVIX and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VRVIX has higher volatility (4.01%) compared to VVIAX (3.31%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs VVIAX's -59.32%.
VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRVIX и VVIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор