PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRVIX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRVIX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		-0.03%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 20.84% соответственно.

VRVIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.76%
1 год
13.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.18%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с VONGVRVIX с SPYVVRVIX с VOOV
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VRVIX и VITAX

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRVIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRVIXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

3.92

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRVIX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRVIXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.59

+0.07

Корреляция

Корреляция между VRVIX и VITAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и VITAX

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.87%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и VITAX

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRVIXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-54.81%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-16.38%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-35.10%

+16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-35.10%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-16.38%

+9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-8.06%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.24%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRVIXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.70%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

15.84%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

27.38%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

25.22%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

24.69%

-7.36%