Сравнение VRTX с SAN.PA
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and SAN.PA (Sanofi) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VRTX in Biotechnology, SAN.PA in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 5.80%/yr for SAN.PA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и SAN.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRTX торгуется в USD, в то время как SAN.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAN.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у SAN.PA с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции SAN.PA по среднегодовой доходности: 17.15% против 5.80% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
SAN.PA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам VRTX и SAN.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
SAN.PA Sanofi | -3.72% | 4.51% | 2.04% | 6.91% | -1.39% | 8.90% | -0.91% | 21.02% | 5.21% | 10.15% |
Correlation
The correlation between VRTX and SAN.PA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. SAN.PA — Ранг доходности на риск
VRTX
SAN.PA
Сравнение VRTX c SAN.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Sanofi (SAN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | SAN.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.45 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.90 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и SAN.PA
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки SAN.PA в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и SAN.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -47.80% | -43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -17.16% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -23.35% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -33.52% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -33.52% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -17.74% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -13.03% | -24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 8.68% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и SAN.PA
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Sanofi (SAN.PA) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.61% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 16.06% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 25.15% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 23.92% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 22.30% | +10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и SAN.PA
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN.PA Sanofi | 5.38% | 4.74% | 4.01% | 3.97% | 3.71% | 3.61% | 4.00% | 3.43% | 4.00% | 4.12% | 3.81% | 3.63% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и SAN.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRTX and SAN.PA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и SAN.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор