Сравнение SAN.PA с SOAGY
SAN.PA (Sanofi) and SOAGY (Sartorius Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SAN.PA in Drug Manufacturers - General, SOAGY in Medical Instruments & Supplies. Over the past 5 years, SAN.PA returned 1.72%/yr vs -6.41%/yr for SOAGY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN.PA и SOAGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAN.PA торгуется в EUR, в то время как SOAGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOAGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAN.PA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у SOAGY с доходностью -4.32%.
SAN.PA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- -1.83%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 4.15%
- Всё время*
- 4.78%
SOAGY
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -8.76%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- -12.34%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам SAN.PA и SOAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN.PA Sanofi | -1.83% | -7.87% | 8.77% | 3.64% | 4.92% | 16.86% | -9.02% |
SOAGY Sartorius Aktiengesellschaft | -4.32% | 14.63% | -35.36% | -9.62% | -33.11% | 73.77% | -17.16% |
Correlation
The correlation between SAN.PA and SOAGY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN.PA vs. SOAGY — Ранг доходности на риск
SAN.PA
SOAGY
Сравнение SAN.PA c SOAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN.PA | SOAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.65 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.37 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN.PA и SOAGY
Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки SOAGY в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и SOAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN.PA | SOAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.30% | -70.04% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -22.99% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -54.10% | +26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -70.04% | +42.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -59.71% | +37.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -40.18% | +26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 10.96% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN.PA и SOAGY
Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.75%, в то время как у Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN.PA | SOAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 12.89% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 31.78% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 39.97% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 52.52% | -29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 49.27% | -27.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN.PA и SOAGY
Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SOAGY в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN.PA Sanofi | 5.36% | 4.74% | 4.01% | 3.97% | 3.71% | 3.61% | 4.00% | 3.43% | 4.00% | 4.12% | 3.81% | 3.63% |
SOAGY Sartorius Aktiengesellschaft | 0.33% | 0.26% | 0.36% | 0.42% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN.PA и SOAGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Sartorius Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAN.PA and SOAGY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и SOAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор