PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAN.PA с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAN.PA с JNJ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanofi (SAN.PA) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN.PA или JNJ.

Корреляция

Корреляция между SAN.PA и JNJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SAN.PA и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SAN.PA) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAN.PA:

0.18

JNJ:

0.34

Коэф-т Сортино

SAN.PA:

0.23

JNJ:

0.62

Коэф-т Омега

SAN.PA:

1.03

JNJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

SAN.PA:

0.06

JNJ:

0.41

Коэф-т Мартина

SAN.PA:

0.17

JNJ:

1.10

Индекс Язвы

SAN.PA:

7.73%

JNJ:

6.37%

Дневная вол-ть

SAN.PA:

20.68%

JNJ:

18.66%

Макс. просадка

SAN.PA:

-50.84%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

SAN.PA:

-15.23%

JNJ:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAN.PA:

€117.23B

JNJ:

$372.94B

EPS

SAN.PA:

€4.99

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

SAN.PA:

19.24

JNJ:

17.24

Коэффициент PEG

SAN.PA:

0.88

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

SAN.PA:

2.60

JNJ:

4.21

Коэффициент P/B

SAN.PA:

1.61

JNJ:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

SAN.PA:

€43.77B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAN.PA:

€31.14B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

SAN.PA:

€10.09B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, SAN.PA показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 4.01% против 7.33% соответственно.

SAN.PA

С начала года

-0.87%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-2.95%

1 год

3.86%

5 лет

3.82%

10 лет

4.01%

JNJ

С начала года

7.49%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

0.79%

1 год

6.22%

5 лет

3.61%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAN.PA и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN.PA
Ранг риск-скорректированной доходности SAN.PA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAN.PA c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAN.PA на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN.PA и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN.PA и JNJ

Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности JNJ в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAN.PA
Sanofi		4.05%4.01%3.97%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%3.70%
JNJ
Johnson & Johnson		3.22%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок SAN.PA и JNJ

Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -50.84%, примерно равная максимальной просадке JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAN.PA и JNJ

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN.PA и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
10.61B
21.89B
(SAN.PA) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAN.PA значения в EUR, JNJ значения в USD

Сравнение рентабельности SAN.PA и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sanofi и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%20212022202320242025
72.8%
66.4%
(SAN.PA) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
SAN.PA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 7.72B при выручке в 10.61B, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

SAN.PA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 10.61B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

SAN.PA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 10.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.