Сравнение VRTX с HYFM
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, VRTX returned 18.18%/yr vs -72.17%/yr for HYFM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и HYFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у HYFM с доходностью -38.90%.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
HYFM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -54.04%
- 5 лет*
- -72.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTX и HYFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 5.33% |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -38.90% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
Correlation
The correlation between VRTX and HYFM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
HYFM:
$4.40M
VRTX:
$16.87
HYFM:
-$61.90
VRTX:
9.34
HYFM:
0.04
VRTX:
$12.26B
HYFM:
$122.24M
VRTX:
$10.57B
HYFM:
$10.17M
VRTX:
$5.19B
HYFM:
-$21.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. HYFM — Ранг доходности на риск
VRTX
HYFM
Сравнение VRTX c HYFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | HYFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.85 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.88 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.29 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и HYFM
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что меньше максимальной просадки HYFM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и HYFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -99.92% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -83.04% | +59.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -95.07% | +66.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -99.87% | +70.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -99.90% | +86.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -86.28% | +48.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 56.84% | -45.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и HYFM
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 13.24% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 75.85% | -55.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 100.30% | -66.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 94.62% | -66.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 94.52% | -61.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и HYFM
Ни VRTX, ни HYFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и HYFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Hydrofarm Holdings Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и HYFM
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and HYFM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFM has higher volatility (13.24%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs HYFM's -99.92%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и HYFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор