Сравнение VRTVX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции VRTVX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.58% против 6.76% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и NSDVX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
VRTVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
VRTVX
NSDVX
Сравнение VRTVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.58 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.96 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.95 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 2.29 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.58 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и NSDVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и NSDVX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и NSDVX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -38.64% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -10.48% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -22.58% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -38.64% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.78% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -6.62% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.33% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и NSDVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.22% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.13% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 17.07% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 16.17% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 17.66% | +6.04% |