PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTTX с HFCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTTX с HFCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX).

VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTTX и HFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTTX и HFCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		-3.96%16.70%23.72%25.92%-19.27%25.48%20.81%31.03%-5.29%21.02%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%

Доходность по периодам

С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у HFCSX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции VRTTX превзошли акции HFCSX по среднегодовой доходности: 13.53% против 10.64% соответственно.

VRTTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.54%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Hennessy Focus Fund

Часто сравнивают с VRTTX:
VRTTX с VTSAXVRTTX с FXAIXVRTTX с VTIVRTTX с VOOVRTTX с DFSIXVRTTX с VRTPXVRTTX с FCNTX
Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с HFLGXHFCSX с HTECXHFCSX с CTIGXHFCSX с WWNPXHFCSX с HBFBXHFCSX с GASFXHFCSX с HFCGX

Сравнение комиссий VRTTX и HFCSX

VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HFCSX в 1.49%.

HFCSX
Hennessy Focus Fund
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTTX vs. HFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTTX
Ранг доходности на риск VRTTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTTX c HFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTTXHFCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.08

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.65

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

3.97

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTTX vs. HFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTTX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCSX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTTX и HFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTTXHFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.33

Корреляция

Корреляция между VRTTX и HFCSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTTX и HFCSX

Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HFCSX в 49.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		1.16%0.82%1.20%1.49%1.54%1.12%1.38%1.72%1.96%1.69%1.89%1.91%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%

Просадки

Сравнение просадок VRTTX и HFCSX

Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки HFCSX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и HFCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTTXHFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-59.41%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-19.90%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-33.13%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-47.07%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-12.83%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-9.86%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

8.05%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTTX и HFCSX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 5.47%, в то время как у Hennessy Focus Fund (HFCSX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTTXHFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

9.69%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

22.03%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

30.58%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

22.31%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

22.32%

-3.92%