PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTTX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTTX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTTX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTTX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		-3.96%16.70%23.72%25.92%-19.27%25.48%20.81%5.40%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

VRTTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.54%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VRTTX:
VRTTX с VTSAXVRTTX с FXAIXVRTTX с VTIVRTTX с VOOVRTTX с DFSIXVRTTX с VRTPXVRTTX с FCNTX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий VRTTX и FNSTX

VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTTX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTTX
Ранг доходности на риск VRTTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTTX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTTXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.69

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.20

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.31

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

11.29

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTTX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTTX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTTX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTTXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.69

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.18

Корреляция

Корреляция между VRTTX и FNSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTTX и FNSTX

Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		1.16%0.82%1.20%1.49%1.54%1.12%1.38%1.72%1.96%1.69%1.89%1.91%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTTX и FNSTX

Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTTXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-35.82%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.43%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-21.97%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.82%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.25%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.47%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTTX и FNSTX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 5.47%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTTXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.85%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.50%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

16.11%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.94%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.80%

-0.40%